Jose Manuel Campa, Chủ tịch của Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) cho biết, các ngân hàng với bộ đệm vốn và thanh khoản mạnh đang mang lại khả năng sinh lời hiện ở mức cao nhất trong một thập kỷ. Nhưng không rõ lãi suất tăng nhanh cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế và khách hàng của các ngân hàng ở mức độ như thế nào.
"Tác động chắc chắn sẽ đến. Tác động đó chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi”, ông cho biết.
EBA đảm bảo rằng, các cơ quan giám sát ngân hàng quốc gia sẽ áp dụng các quy tắc ngân hàng của EU và điều phối việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên của các ngân hàng trong toàn khối, với kết quả của bài kiểm tra căng thẳng mới nhất sẽ có vào mùa hè.
Cổ phiếu ngân hàng đã sụt giảm vào tháng trước sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB) và một số ngân hàng khác của Mỹ, và việc UBS buộc phải tiếp quản khẩn cấp Credit Suisse.
Những sự kiện này sẽ thúc đẩy các ngân hàng của EU xem xét kỹ hơn kế hoạch vốn, đặc biệt là cổ tức và các khoản thanh toán khác để củng cố niềm tin của khách hàng và thị trường.
Trong khi các ngân hàng hiện có vị thế thanh khoản rất mạnh, họ sẽ phải trả lại các khoản đã vay từ các ngân hàng trung ương.
“Chúng tôi cần đảm bảo rằng họ vẫn có đủ tài sản lưu động chất lượng cao”, ông nói và nhấn mạnh thêm, các ngân hàng sẽ phải rất thận trọng trong cách định giá và tích cực trong cách giữ chân người gửi tiền.
Đã có một số lo lắng về khoản lỗ chưa thực hiện trong danh mục đầu tư trái phiếu của các ngân hàng, đó cũng là một yếu tố dẫn đến sự sụp đổ của SVB.
"Các ngân hàng Mỹ có khoảng 20% bảng cân đối kế toán của họ trong danh mục thu nhập cố định. Các ngân hàng EU chỉ có 11,3%. Chúng tôi đang yêu cầu các giám sát viên giám sát", ông cho biết.
Thị trường CDS
Ông Campa cho biết, thị trường hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) hiện là một "lĩnh vực quan tâm" đối với các cơ quan quản lý sau khi CDS của Deutsche Bank biến động mạnh.
“Chúng tôi đang thực sự cố gắng hiểu được mối liên kết giữa các thị trường đó từ giai đoạn biến động vừa qua là gì. Tôi nghĩ rằng, tất cả các cơ quan chức năng đang đánh giá điều này”, ông nói.
Cơ quan giám sát chứng khoán EU (ESMA) cũng đang xem xét thị trường CDS và ngành công nghiệp phái sinh cho biết, các cơ quan quản lý đã có dữ liệu về thị trường.
“Chúng ta cần hiểu cách thức hoạt động của các thị trường này, mức độ thanh khoản của chúng và mức độ dễ dàng đối với một số lượng nhỏ các vị thế để thực sự dịch chuyển giá CDS”, ông cho biết.
Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng gần đây cho thấy cần phải suy nghĩ lại về các quy tắc ngân hàng.
“Sự đồng thuận toàn cầu là chúng ta nên thực hiện các quy tắc đã được thông qua sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Những gì chúng tôi đã học được cho đến nay trong hai tuần qua là các quy tắc đã giúp ích nhiều hơn là gây hại”, ông nói.
Bên cạnh đó, EU dự kiến sẽ cập nhật khuôn khổ về quy định đóng cửa từ các ngân hàng lớn đến những ngân hàng quy mô trung bình.
Các nhà phê bình cho rằng, việc UBS tiếp quản Credit Suisse cho thấy các quy tắc hậu khủng hoảng tài chính nhằm chấm dứt các ngân hàng "quá lớn để sụp đổ" và tránh sự trợ giúp của công chúng đã không hiệu quả.
"Tôi cho rằng, sự kiện Credit Suisse cho thấy việc giải quyết một ngân hàng lớn có hệ thống luôn khó khăn. Tôi không nghĩ chúng ta có thể thoải mái 100%. Chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng sẽ luôn khó khăn”, ông cho biết.
