Tại Tọa đàm “Tăng cường năng lực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng với mô hình xếp hạng, chấm điểm tín dụng áp dụng công nghệ mới” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức sáng 30/7, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã chia sẻ sự ấn tượng với cách tiếp cận dữ liệu tín dụng sau chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn FICO - công ty trong lĩnh vực phân tích dữ liệu và phần mềm.
Cụ thể, tại FICO, toàn bộ nền tảng, sản phẩm đều đã được xây dựng sẵn, các ngân hàng chỉ cần truy cập và sử dụng, từ điểm tín dụng doanh nghiệp, phương án kinh doanh, đến dữ liệu tài chính và phi tài chính như số điện thoại, email, hành vi gian lận… Doanh nghiệp, cá nhân có thể chủ động cập nhật thông tin và nhận đánh giá sức khỏe tài chính ngay trên hệ thống.
Nhấn mạnh vai trò của dữ liệu phi tài chính, Phó Thống đốc cho biết, ở nhiều nước, việc cho vay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào lịch sử tín dụng, mà dựa trên dòng tiền thực tế, hành vi chi tiêu, thậm chí là dữ liệu di chuyển, vận động cá nhân. Đây là xu hướng mà Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận, nếu có hệ thống dữ liệu tốt và cơ chế chia sẻ phù hợp.
Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA nhận định, việc ứng dụng các mô hình xếp hạng tín dụng hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ mới không chỉ giúp các TCTD ra quyết định tín dụng chính xác hơn, mà còn góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và thích ứng với yêu cầu quản lý ngày càng khắt khe từ phía cơ quan giám sát.
 |
TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại sự kiện |
Thực trạng Việt Nam hiện nay cho thấy, để đảm bảo an toàn hệ thống và đáp ứng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế, thời gian qua, NHNN đã ban hành rất nhiều quy định liên quan đến hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, bao gồm, Thông tư số 31/2024/TT-NHNN ngày 30/06/2024 quy định về phân loại nợ, Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; gần đây nhất là Thông tư số 14/2025/TT-NHNN ngày 30/06/2025 quy định về tính vốn theo phương pháp dựa trên xếp hạng nội bộ (IRB) mới.
“Trong nhiều năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ quản trị rủi ro tín dụng, từ việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, đến việc áp dụng các tiêu chuẩn quản trị tiên tiến theo Basel II, Basel III... Tuy nhiên, mô hình xếp hạng và chấm điểm tín dụng của các TCTD hiện nay vẫn còn một số tồn tại", ông Hùng nói và đưa ra dẫn chứng cụ thể.
Thứ nhất, dữ liệu tài chính của nhiều khách hàng chưa được công khai minh bạch, rõ ràng (ngoại trừ các công ty đại chúng), trong khi chưa có nhiều hệ thống dữ liệu thông tin kết nối để kiểm định trực tiếp, các dữ liệu quan trọng như dữ liệu thuế, dữ liệu bảo hiểm xã hội, dữ liệu hải quan, dữ liệu viễn thông… chưa được khai thác, dẫn đến kết quả chấm điểm, xếp hạng chưa toàn diện, chính xác.
Thứ hai, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của một số TCTD mới sử dụng các dữ liệu truyền thống, chưa sử dụng các dữ liệu phi truyền thống để xếp hạng khách hàng.
Thứ ba, hiện nay, mỗi TCTD thực hiện xây dựng, hiệu chỉnh mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ theo các phương pháp luận riêng và căn cứ chính trên đặc điểm khách hàng của TCTD đó, do đó, có thể với một khách hàng có giao dịch cấp tín dụng tại nhiều TCTD thì kết quả chấm điểm, xếp hạng tín dụng tại mỗi TCTD sẽ khác nhau, không thống nhất; trường hợp có sự chênh lệch nhiều có thể gây phản ứng tiêu cực của khách hàng.
Thứ tư, CIC và các công ty thông tin tín dụng hiện cũng có Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ riêng, có tính phí khi sử dụng với kết quả chấm điểm, xếp hạng dựa trên một số tiêu chí về lịch sử giao dịch tín dụng, thanh toán thuế..., nên kết quả chênh lệch so với kết quả chấm của các TCTD, dẫn đến một khách hàng có thể có nhiều kết quả chấm khác nhau. Nếu áp dụng vào tính PD (xác suất vỡ nợ), tính vốn..., thì sẽ có các kết quả khác nhau, dễ tạo ra sự cạnh tranh giữa các TCTD.
Thứ năm, một số TCTD quy định các tiêu chí chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng chưa phù hợp chuẩn mực, thông lệ thị trường, dẫn đến rủi ro cho các TCTD trong hoạt động cấp tín dụng.
“Sự chuyển mình của nền kinh tế số, sự thay đổi hành vi tiêu dùng, sự đa dạng hóa các loại hình tín dụng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết. Đó là cần có những phương pháp và công cụ mới để đánh giá rủi ro với tốc độ và mức độ tin cậy cao hơn. Việc ứng dụng các mô hình xếp hạng tín dụng hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ mới, không chỉ giúp các TCTD ra quyết định tín dụng chính xác hơn, mà còn góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và thích ứng với yêu cầu quản lý ngày càng khắt khe từ phía cơ quan giám sát”, ông Hùng nói.
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đề cập vấn đề Việt Nam đang ở trong giai đoạn chuyển đổi số bùng nổ, với việc Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW là về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo điều kiện cho mọi người mọi nhà, các tổ chức, doanh nghiệp - cả công lẫn tư - ưu tiên chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ. Theo đó, ngành Ngân hàng không đứng ngoài xu thế, xác định phải ưu tiên chuyển đổi số, tiết giảm chi phí, để từ đó giảm lãi suất, nâng cao năng lực tiếp cận tín dụng qua kênh trực tuyến...
“Cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đồng hành với các TCTD trong hành trình số hóa hoạt động tín dụng”, ông Dũng nhấn mạnh.
