Dự báo, thống kê ngân hàng trong dòng chảy tái cơ cấu

Bức tranh chân thực, toàn diện

Năm 2014 đánh dấu bước ngoặt về việc Việt Nam được đồng loạt các tổ chức xếp hạng tín nhiệm (XHTN) uy tín trên thế giới nâng hạng XHTN quốc gia, tác động thuận lợi đến hình ảnh và môi trường đầu tư của Việt Nam. Điển hình như việc Standard & Poor’s trong tháng 6/2014 công bố XHTN dài hạn của Việt Nam trong khối ASEAN được nâng một bậc lên mức ‘axBB+’ từ mức ‘axBB’ trước đó và XHTN ngắn hạn được duy trì ở mức ‘axB’.

Ngay sau đó, ngày 29/7, Moody’s nâng bậc XHTN của Việt Nam. Cụ thể, mức tín nhiệm đối với TPCP tăng từ mức B2 lên mức B1 và mức triển vọng được đánh giá là ổn định… Chỉ hơn 3 tháng sau sự kiện nâng XHTN của Moody’s, Fitch cũng đã nâng XHTN của Việt Nam từ mức B+ lên BB-, với triển vọng ổn định.

Để có được các quyết định nâng hạng trên là nhờ Việt Nam đạt được những thành tựu đáng kể trong việc kiềm chế lạm phát, phục hồi tăng trưởng kinh tế, cải thiện cán cân thanh toán và nâng cao vị thế đối ngoại quốc gia, cũng như cải thiện hoạt động của khu vực ngân hàng, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN và hạn chế nguy cơ rủi ro đối với ngân sách.

Bên cạnh đó, phải kể đến sự phối hợp của các cơ quan Chính phủ trong việc cung cấp và minh bạch hóa thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các tổ chức XHTN. Ngay từ năm 2013, với vai trò là đầu mối cung cấp thông tin về tiền tệ, ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chủ động phối hợp với các cơ quan trong NHNN và các tổ chức XHTN quốc tế để trao đổi thông tin, số liệu cũng như đưa ra kiến nghị đối với những nhận định, đánh giá của các tổ chức này.

Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng năm 2014 cơ bản đạt mục tiêu đề ra ở mức 14,16% (rất sát so với mức mục tiêu 12 - 14%), cho thấy chất lượng dự báo kinh tế vĩ mô và tiền tệ được cải thiện đáng kể, ngày càng chính xác và bám sát thực tiễn kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước.

Trên cơ sở phân tích về diễn biến tăng trưởng tín dụng, NHNN đã có các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp nhằm hướng dòng vốn tín dụng ngân hàng tập trung vào các ngành, lĩnh vực có hiệu quả và được ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, nhằm góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.    

Để triển khai tốt những nhiệm vụ lớn đề ra, công tác phát triển các sản phẩm phân tích - dự báo được thực hiện hiệu quả, có chất lượng, làm cơ sở cho các đề xuất chính sách kịp thời.

Trong năm 2014, NHNN đã ứng dụng thành công mô hình Lập trình tài chính cho Việt Nam thông qua xây dựng những kịch bản dự báo kinh tế vĩ mô làm cơ sở cho các đề xuất chính sách trong mối tương quan hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa.

Bên cạnh đó, hệ thống các mô hình cảnh báo sớm (early warning system) về căng thẳng thanh khoản và căng thẳng tỷ giá cũng là các công cụ hữu hiệu trong việc giám sát thị trường. Đáng chú ý là các lớp mô hình dự báo lạm phát đã phát huy hiệu quả cao trong việc đưa ra kết quả dự báo lạm phát một cách chính xác (trong cả 12 tháng của năm 2014, mức lạm phát thực tế đều nằm trong miền dự báo của NHNN). Nhờ vậy, năng lực dự báo, đặc biệt là dự báo lạm phát của NHNN nói chung đã được nâng lên một cách đáng kể.

Năm 2014 cũng là năm thành công của NHNN trong công tác phối hợp với Tổng cục Thống kê (Bộ kế hoạch và Đầu tư) về việc đề xuất, chuẩn bị và công bố chỉ tiêu lạm phát cơ bản ngay từ tháng 1/2015.

Với việc công bố chỉ tiêu lạm phát cơ bản định kỳ, chính sách tiền tệ của Việt Nam ngày càng được minh bạch hóa, phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như cung cấp thêm một cách chính thức nguồn dữ liệu về lạm phát phục vụ các mục đích khác nhau.

Song song với những nhiệm vụ phân tích đột xuất, NHNN thường xuyên xây dựng và cải tiến hệ thống các báo cáo phân tích định kỳ tháng và nửa năm, nhằm cung cấp và bổ sung thông tin, đưa ra nhận định, đánh giá về diễn biến tiền tệ - tài chính - kinh tế vĩ mô, nhằm hỗ trợ công tác điều hành chính sách.

Công tác thống kê và phát triển các sản phẩm thống kê có những kết quả tích cực. Một trong những cải tiến đáng kể được thực hiện trong năm 2014 là công tác triển khai Gói thầu SG4 “Quản trị cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu và các ứng dụng liên quan cho NHNN” thuộc Dự án đầu tư FSMIMS (Dự án đầu tư “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng” nhằm hướng tới một kho dữ liệu tập trung (data warehouse) theo chuẩn quốc tế đảm bảo và cho phép khai thác dữ liệu chính xác, nhanh nhạy, kịp thời.

Bên cạnh đó, công tác quản lý cán cân thanh toán cũng đạt được bước tiến trong việc tăng độ chính xác của thống kê các khoản mục trên Bảng cán cân thanh toán, giảm thiểu khoản mục “Lỗi và sai sót” nhờ tiến hành thử nghiệm cuộc điều tra các doanh nghiệp FDI. Tương tự, công tác thống kê kinh tế là một công tác mới cũng có những đóng góp quan trọng thông qua việc chủ động xây dựng, thống nhất và chia sẻ tự động thành công kho dữ liệu lịch sử về kinh tế vĩ mô.

Các sản phẩm thống kê định kỳ được phát triển trong năm 2014 là những sản phẩm có chất lượng, định dạng chuyên nghiệp, cung cấp những lát cắt thú vị về bức tranh khu vực ngân hàng Việt Nam, là nguồn thông tin bổ trợ cho Ban Lãnh đạo NHNN để vừa nắm bắt kịp thời kỳ vọng thị trường, vừa làm cơ sở định hướng kỳ vọng thị trường trong tương lai theo hướng có lợi cho mục tiêu chính sách.  

Nói tóm lại, những kết quả đạt được trong công tác thống kê, dự báo năm 2014 đã kịp thời cung cấp những thông tin, nhận định chính xác, phù hợp với diễn biến thị trường cũng như định hướng của NHNN đã đề ra, góp phần tăng đáng kể hiệu quả hoạch định và đánh giá chính sách tiền tệ nói riêng và chính sách kinh tế vĩ mô nói chung. 

Triển khai các nhiệm vụ trong năm 2015

Để đáp ứng được những nhiệm vụ công tác năm 2015 nhằm mục tiêu hỗ trợ và tham mưu chính sách tiền tệ một cách hiệu quả, NHNN đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015.

Đó là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các tổ chức XHTN trong công tác đánh giá, XHTN của Việt Nam nhằm tăng hiệu quả tối đa của công tác này.

Thứ hai, hoàn thiện mô hình lập trình tài chính để phân tích hiệu quả chính sách và xây dựng các kịch bản dự báo cũng như đề xuất phối hợp điều hành chính sách kinh tế vĩ mô hiệu quả.

Thứ ba, xây dựng mô hình DSGE quy mô nhỏ trong phân tích chính sách tiền tệ dưới sự hỗ trợ từ các chuyên gia nước ngoài, làm đa dạng thêm bộ công cụ phân tích định lượng cũng như bổ sung thêm các công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác hoạch định và đánh giá chính sách.

Thứ tư, tiếp tục phát triển các sản phẩm phân tích, báo cáo thống kê chuyên đề và định kỳ nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đa chiều cho Ban Lãnh đạo NHNN, phục vụ công tác thông tin - tuyên truyền, góp phần định hướng kỳ vọng thị trường nhằm hướng tới một NHTW ngày càng cởi mở và minh bạch hơn.

Thứ năm, triển khai thực hiện và nghiên cứu sửa đổi Thông tư 31/2013/TT-NHNN nhằm tăng cường chất lượng báo cáo thống kê; xây dựng và ban hành Chế độ báo cáo thống kê trong khuôn khổ dự án FSMIMS. Cùng với đó là việc xây dựng sổ tay nghiệp vụ như hoàn thiện sổ tay thống kê tiền tệ, sổ tay điều tra kỳ vọng lạm phát, sổ tay điều tra xu hướng kinh doanh, sổ tay dự báo lạm phát…

Cuối cùng là tiến hành cuộc điều tra đối với các doanh nghiệp FDI để cải thiện chất lượng thống kê FDI trong Bảng cán cân thanh toán tại Việt Nam và cuộc điều tra xu hướng cho vay của các TCTD.

Năm 2015 là năm cuối cùng của lộ trình tái cơ cấu các TCTD theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ đề ra đối với ngành ngân hàng nói chung và công tác dự báo, thống kê là rất nặng nề. Tuy nhiên, với nền tảng đã tạo lập những năm qua và định hướng công việc hợp lý trong thời gian tới, hoạt động dự báo, thống kê ngân hàng sẽ tiếp tục góp phần đắc lực để khơi dòng chảy tái cơ cấu ngân hàng trăm sông về biển lớn.