Không chỉ là “chân phanh”
QTRR phải mang đến được giá trị kép, đó là phải trở thành một công cụ để nâng cao lợi thế cạnh tranh trước các ngân hàng đối thủ, dựa trên và song hành với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị rủi ro hiệu quả.
Trước kia, khi nói đến QTRR, người ta hay dùng hình ảnh “chân phanh”. Nhưng đến bây giờ, lấy hình ảnh chân phanh để gắn cho QTRR đã trở nên rất thiếu hụt. Hệ thống QTRR ở TPBank được ví với toàn bộ hệ thống an toàn của phương tiện, bao gồm còi, gương, phanh, túi khí, kính chịu lực. Dầu máy cũng là một cấu phần của hệ thống an toàn.
Cơ hội có kinh nghiệm quý báu mà không cần phải trả giá qua trải nghiệm
Trụ cột 1 có các phương pháp tiên tiến để hướng dẫn các ngân hàng xác định mức vốn tối thiểu bảo đảm hoạt động an toàn. Nếu tính đến cả các chỉ tiêu an toàn thanh khoản sau này được bổ sung ở Basel III, thì phải nói rằng, Trụ cột 1 nói chung đã tích hợp được nhiều thành tựu nghiên cứu tính toán về chỉ tiêu an toàn vốn mới nhất và có cơ sở khoa học vững chắc.
Tuy nhiên, các nhà quản lý không nên dành quá nhiều sự tập trung vào Trụ cột 1, phần tính toán vốn đảm bảo an toàn. Thực tế, phần có giá trị ứng dụng nhiều nhất và thành bại cũng phụ thuộc vào triển khai phần đó đến đâu, sẽ là Trụ cột 2. Đây là phần đến từ những kinh nghiệm tích lũy hàng trăm năm và các thực hành chuẩn mực của hệ thống các ngân hàng tiên tiến nhất trên thế giới. Hệ thống các hướng dẫn của Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng (BCBS) cực kỳ chi tiết và có tính thực hành rất cao. TPBank dành nhiều nguồn lực để nghiên cứu, sẵn sàng áp dụng khi các văn bản định hướng của NHNN. Chúng tôi coi đây thực sự là cơ hội để có kinh nghiệm mà không cần phải trả giá qua trải nghiệm.
Basel II cho phép TPBank hiểu rõ khách hàng, qua đó có thể "may đo" sản phẩm phù hợp nhất
Giá trị kép của Basel II phải là phương tiện để có năng lực “hiểu khách hàng” tốt hơn
Sẽ không cần nói nhiều về những giá trị của khía cạnh nâng cao năng lực quản trị mà các nhà quản lý thường đề cập khi triển khai áp dụng Basel II. Thay vào đó, xin chia sẻ đôi điều vể kỳ vọng nâng cao năng lực cạnh tranh. Đáp ứng được các yêu cầu về dữ liệu của Basel II (theo các chuẩn mực nêu tại BCBS 239), cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ hoàn thiện được các quy trình thu thập và quản trị thông tin khách hàng một cách đầy đủ nhất. Giá trị mang lại là cho phép ngân hàng “hiểu khách hàng” (KYC) một cách đích thực với chiều sâu thông tin cần thiết và có tính liên tục.
Giá trị kép ở đây là dựa trên thông tin đủ chất lượng như vậy, ngân hàng sẽ xây dựng được hệ thống công cụ dự báo các thông số căn bản của rủi ro đối với từng khoản vay (PD, LGD, EAD), có tính đến cả rủi ro khách hàng (obligor risk) cũng như rủi ro sản phẩm (facility risk), qua đó có khả năng lượng giá rủi ro của từng khoản vay. Đây chính là cơ sở quan trọng của thực hành quản trị danh mục trong hoạt động ngân hàng hiện đại, đồng thời cũng là tiền để để TPBank thực hiện xây dựng các chính sách giá của sản phẩm tín dụng dựa trên cơ sở rủi ro (risk-based pricing).
Nói theo ngôn ngữ kinh doanh thông thường, do hiểu rõ khách hàng, TPBank sẽ có khả năng cung cấp các sản phẩm tín dụng “may đo” với chính sách giá riêng từng khách hàng phù hợp với mỗi đối tượng, mà vẫn đảm bảo quản trị tốt rủi ro đối với danh mục tín dụng của mình.
Tự tin tham gia sân chơi “Tín dụng tín chấp”
Hiện tại, tín dụng tín chấp là một ngách có tiềm năng lớn, nhưng khả năng khai thác của hầu hết ngân hàng thương mại còn rất hạn chế. Nguyên do là từ quan niệm cho vay truyền thống được vận dụng lâu nay là đánh giá rủi ro tín dụng của khách hàng một cách định tính (do không có công cụ lượng hóa rủi ro tin cậy), nên thường phải lấy tài sản bảo đảm như lá chắn an toàn cuối cùng và đề cao quá mức vai trò của tài sản bảo đảm đối với việc ra quyết định cấp tín dụng. Khi thiếu đi lá chắn cuối cùng này, hầu hết các bộ máy phê duyệt đều trở nên thận trọng quá mức khi phải phán quyết đề nghị tín chấp của khách hàng.
Phương pháp tiếp cận dựa trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ (IRB) của Basel II, như đã nói ở trên, yêu cầu các ngân hàng phải xây dựng được một hệ thống xếp hạng đánh giá rủi ro tổng thể của từng khoản vay theo 2 chiều: rủi ro (xác suất) vỡ nợ của khách hàng và rủi ro của sản phẩm (mức độ nghiêm trọng của tổn thất trong trường hợp khách hàng vỡ nợ), trong đó, ý nghĩa của tài sản bảo đảm trong việc giảm tổn thất đã được bao hàm ở phần rủi ro sản phẩm.
Với sự phân tách rõ ràng như vậy, khi đã xây dựng được công cụ xếp hạng tín dụng tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn của Basel, rủi ro tín dụng của một khoản vay, dù là tín chấp hay có tài sản bảo đảm, đều sẽ được đánh giá một cách đồng nhất trên cả hai chiều rủi ro với cơ sở rõ ràng. Các chuyên gia phê duyệt hoàn toàn có thể kết hợp khoa học với kinh nghiệm đánh giá khách hàng của cá nhân mình trong việc cấp tín dụng tín chấp cho khách hàng mà không băn khoăn quá mức về lá chắn rủi ro cuối cùng của khoản vay - tài sản bảo đảm.
Hiểu rõ khách hàng, có phương pháp và công cụ định lượng rủi ro của từng khoản vay, TPBank sẽ tự tin tham gia sân chơi còn rất rộng này.
Nhận thức toàn hệ thống của nội bộ ngân hàng là trở ngại lớn nhất
Triển khai Basel II có nhiều thách thức, về nguồn kinh phí, năng lực cán bộ chuyên gia nội bộ đủ để tiếp nhận những kiến thức của Basel II (có thể gián tiếp qua các công ty tư vấn), chuyển hóa vào hoạt động quản lý thường ngày thông qua hệ thống văn bản nội bộ và các nguyên tắc tương tác chuẩn mực. Ngay từ việc xác định nhà tư vấn đủ năng lực để thực hiện phân tích khoảng cách (gap analysis) giữa cấu hình hiện tại so với mô hình đòi hỏi của Basel II cũng là một việc không hề đơn giản và tốn kém. Tuy nhiên, vấn đề sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đầu ra của toàn bộ “quyết tâm mang tên Basel II” chính là tính đồng bộ trong nhận thức đồng bộ của toàn hệ thống về mọi khía cạnh của Basel II.
Với nhận thức đầy đủ, mỗi thành viên cấp thừa hành sẽ hiểu trọn vẹn các vấn đề tưởng chừng đơn giản như việc thu thập dữ liệu tổn thất, dữ liệu thống kê sẽ dùng để xây dựng các mô hình định lượng và duy trì dữ liệu để hiệu chỉnh các mô hình. Bộ máy lãnh đạo sẽ không ngần ngại về tác dụng bền vững của Basel II và các khoản phải chi cho nó và bộ máy quản lý sẽ chủ động thu xếp nguồn nhân lực nội bộ phù hợp cho việc triển khai các dự án lớn nhỏ dọc theo lộ trình đạt tới tuân thủ Basel.
TPBank đã dành một thời gian nỗ lực đẩy mạnh khâu truyền thông nội bộ về Basel II, từ nội dung tổng quan đến những vấn đề chuyên môn sâu của từng lĩnh vực và định hướng truyền thông nhắm đến các đối tượng phù hợp.
Chi phí cho Basel II, chỉ như “thay dầu” cho một cỗ xe
Khi bàn về tiến trình đạt chuẩn Basel II, các nhà quản lý hay nói đến “chi phí khủng”. Theo tôi, nên bình tĩnh lại một chút. Với một ngân hàng có tài sản khoảng 2 tỷ USD, thì việc đầu tư 3 - 5 triệu USD cho Basel II (giả sử mốc mục tiêu là FIRB với rủi ro tín dụng và SA cho các mảng rủi ro còn lại) cũng tương tự như một lần thay dầu cho một chiếc xe ôtô. Để chiếc xe của mình hoạt động bền vững, đương nhiên bạn cần thay dầu thường xuyên.
Khá khó để nói chính xác sẽ cần chi bao tiền để hoàn thành đạt chuẩn Basel II, nhưng cấu hình hiện trạng của mỗi ngân hàng cũng như cách triển khai phù hợp để đóng lại “khoảng trống” sẽ là các yếu tố giúp một ngân hàng chi tiêu cho Basel II một cách hiệu quả.
Cần có sự thông thoáng trong tư tưởng là nếu không có Basel II trong bức tranh tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, thì các ngân hàng muốn phát triển bền vững, tăng năng lực cạnh tranh và củng cố tăng trưởng cơ hữu (organic growth), cũng không thể dựa vào cấu hình hiện tại. Hầu như không thể tránh được việc phải đầu tư nâng cao năng lực mới có thể hy vọng tồn tại trong một môi trường có tính cạnh tranh đang tăng nhanh như hiện nay.
Không thể không trang bị các công cụ lượng hóa rủi ro, không thể không thu thập và khai thác cơ sở dữ liệu có chất lượng và không thể không hoàn thiện hệ thống các nguyên tắc hành xử và các luật lệ nội bộ. Chọn Basel II cũng ví như việc lựa chọn loại “dầu bôi trơn” phù hợp nhất cho hệ thống mà thôi.
